Hvor er den exe fil?

Hej Jeg er helt ny i Linux verdenen.
Det er dog lykkedes mig at få både en red hat og en mandrake linux
til at køre på flere maskiner. Så har jeg downloadet flere forskelige
programmer fra tucows o.s.v. og pakket dem ud efter bedste evne. så
langt så godt ligner det hvad jeg kender fra windows men hvor er så den fil
jeg skal køre for at starte programmet? Har prøvet at læse readme documenter
det er som om det ikke er nok at udpakke jeg er flere gange stødt på ordet
compile. Der er som regl også et hav af shell scripts ??? lær mig venligst lidt om
hvordan man gør ;-)