vb tråd

Jeg ved godt at der er blivet diskoteret, om tråde. Men jeg er måske ikke den klogeste til VB!! Men jeg kan slet ikke finde ud af det, sidder bare og køre rundt i det.

Men denne kode:
Call DownloadFile("http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/x.exe", "C:\xxx\x.exe")

Skal køre i sin egen tråd, hvordan går jeg det ???