sikkerhedsadvarsel ved "new ActiveXObject"

Når jeg kalder en html der indeholder et script der henter indholdet af en URL som ligger på en anden server.
Får man en sikkerhedsadvarsel man skal godkende før man kan fortsætte.

det der udløser advarslen er denn kode:

objXml = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var datafile = "www.xxxxxxxxxx.com/fil.html";

objXml.open("GET", datafile, true);
objXml.onreadystatechange=function() {
  if (objXml.readyState==4) {
      display(objXml.responseText);
  }
}

objXml.send(null);

Kan jeg på nogen måde komme ud over denne advarsel??
Og det skal lige siges at det skal være client-side.