Åbne dialog og lukke den automatisk igen.

Kan du ikke bare sætter en timer og når den udløber sende WM_CLOSE til dialogboksen?

Det var egentligt også det jeg havde regnet med at gøre.
Men problemet er et jeg ved ikke hvilke event jeg skal kalde timeren i.
Dialogen bliver ikke vist hvis jeg kører timeren i OnInitDialog eller OnPaint.

Du har vel en eller anden event der tricker den dialog boks? F.eks. en knap eller lign. hvor du har:
dlg->DoModal();
Der kan du vel bagefter oprette en timer med en callback function der lukker dialogen igen.
nTimerID = SetTimer(NULL, NULL, nTimeout, DialogCloseCallback);

Er det Win32 API eller MFC? (funktionsnavnene du bruger kunne tyde på det sidste?)
... eller måske noget helt andet...

Det er MFC

Sæt en timer i dialogens OnInitDialog (fx About dialogen):
SetTimer(1, 3000, NULL);

Lav en WM_TIMER handler (gør det v.h.a. guiøen, så får du automatisk message map entry med:
void CAboutDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
    // TODO: Add your message handler code here and/or call default

    CDialog::OnTimer(nIDEvent);
    KillTimer(1);
    CDialog::OnOK();
}

guiøen = gui'en.
Altså, find WM_TIMER i message listen for dialogen og opret en handler dér.