WM_KEYDOWN Messages

Du skal kigge på om shift-tasten er trykket ned, hvilket kan gøres ved at tjekke GetKeyState(VK_SHIFT);
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/winui/winui/windowsuserinterface/userinput/keyboardinput/keyboardinputreference/keyboardinputfunctions/getkeystate.asp

VK_SHIFT gælder for begge shift-taster.

For at tjekke om shift holdes nede, kan du gøre følgende i din WindowProc:
char a;

case WM_KEYDOWN:
if (wParam >= 'A' && wParam <= 'z')
{
  if (!(GetKeyState(VK_SHIFT) << 15))  // Hvis shift ikke holdes nede
  a = wParam + 31; // a er det lille bogstav
  else
  a = wParam; // a er det store bogstav
}
break;

For at tjekke de specielle taster, som %, ¤, # osv, skal du igen tjekke shift-tasten, da disse jo ikke kan trykkes uden at holde shift nede.
Ligeledes vil VK_CONTROL og VK_ALT give dig information om control og alt tasternes nuværende status.

Vil GetKeyState() også kunne skelne om [Caps Lock] er aktiv?

Jep, det er netop der adskiller den fra at "hente" tastetrykket fra en almindelig WM_KEYDOWN besked, for den laveste bit (dvs. et bitshift 15 til venstre vil give os dens status) fortæller om tasten er aktiv eller ej.
Caps Lock hedder i øvrigt VK_CAPITAL, men det har du jo sikkert selv fundet frem til.

Mange mange tak!